Average True Range

Average True Range

Der Average True Range (ATR) ist ein Indikator der Volatilität des Marktes. Er zeigt an, wie stark sich ein Vermögenswert im Durchschnitt in einem bestimmten Zeitrahmen bewegt. Mit anderen Worten, er hilft bei der Bestimmung der durchschnittlichen Größe der täglichen Handelsspanne. Der Indikator wurde von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems entwickelt.

Über ATR.

Der Indikator wird auf der Grundlage der sogenannten True Range berechnet. Er verwendet den Absolutwert des aktuellen Hochs abzüglich des vorherigen Schlusswerts oder den Absolutwert des aktuellen Tiefstwerts abzüglich des vorherigen Schlusswerts. Der ATR stellt einen gleitenden Mittelwert dieser Bereiche dar.

Der ATR steigt, wenn der Handel volatiler ist (Preisbalken sind lang) und fällt in Zeiten geringer Volatilität (Preisbalken sind kurz). Der ATR wird häufig verwendet, um die beste Position für Stop-Loss-Aufträge zu bestimmen.

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Wie man implementiert.

Der ATR gehört zum Standardsatz des MetaTrader. Sie können es dem Chart hinzufügen, indem Sie auf "Einfügen" - "Indikatoren" - "Oszillator" klicken und dann "ATR" wählen.

Standardmäßig bietet Ihnen MetaTrader an, "14" als Anzahl der Perioden anzugeben. Wenn Sie eine kleinere Zahl wählen, erzeugt der Indikator mehr Handelssignale, obwohl auch die Anzahl der falschen Signale zunimmt. Wenn Sie sich für eine größere Zahl entscheiden, wird die Anzahl der Handelssignale wahrscheinlich sinken. 

ATR kann für jeden Zeitrahmen verwendet werden, der größer als H1 ist. 

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Wie man interpretiert.

Wie wir bereits erwähnt haben, hat der Average True Range zwei wichtige Verwendungsmöglichkeiten. Untersuchen wir sie.

Beachten Sie, dass im MetaTrader der Indikator Pips anzeigt, so dass der ATR-Wert von 0,0025 25 Pips bedeutet. 

ATR als Filter

Man kann den Indikator als einen Filter verwenden. Je höher der Wert des Indikators ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende. Je niedriger der Wert des Indikators ist, desto schwächer ist die Bewegung des Trends. 

Um Trends mit ATR zu analysieren, benötigen Sie eine zentrale Linie. Wenn der Indikator ihn durchbricht, finden die wichtigsten Bewegungen des Marktes statt. Es gibt keine besondere zentrale Linie für diesen Indikator, so dass er vom Auge geschätzt wird. Optional können Sie einen gleitenden Mittelwert mit einer großen Periode wie 100 verwenden. Wählen Sie dazu im Panel "Navigator" unter den MT4 Trendindikatoren "Gleitender Mittelwert" und ziehen Sie ihn dann per Drag & Drop in den ATR Indikator Chart. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster "Daten des ersten Indikators" aus dem Dropdown-Menü "Anwenden bei" des Tabs "Parameter". 

Wenn der Indikator unter dem gleitenden Mittelwert liegt, ist der Markt ruhig. Wenn der ATR den gleitenden Mittelwert durchbricht, beginnt ein Trend.

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Um den Trend zu bestätigen, lohnt es sich, den Indikator in mehreren Zeitrahmen einzusetzen, z. B. in D1 und H1. Wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen und die ATR-Linie ihren gleitenden Mittelwert auf dem kleineren Zeitrahmen durchbricht, bedeutet das, dass der Markt sich bewegt.

Es ist auch eine gute Idee, den Indikator Envelopes mit ATR zu verwenden. Die Logik ist die gleiche. Wenn ATR unterhalb der Linien von Envelopes liegt, ist die Volatilität gering. Ein Durchbruch nach oben signalisiert, dass die Preisaktion intensiver geworden ist. 

Schließlich kann der ATR Ihnen sagen, ob es Sinn macht, zu handeln. Wenn der Indikatorwert größer als 20, zum Beispiel, ist, dann befindet sich der Markt wahrscheinlich unter extremen Bedingungen. Normalerweise geschieht dies, wenn eine wichtige Nachricht herauskommt. Wenn der ATR-Wert kleiner als 10 ist, schwankt der Preis wahrscheinlich, die Kerzen sind klein und somit ist das Gewinnpotenzial begrenzt. Wenn Sie sehen, dass der Markt bereits eine Bewegung gemacht hat, die dem täglichen ATR entspricht oder den ATR übersteigt, stehen die Chancen gut, dass er sich am selben Tag nicht viel in diese Richtung bewegen wird. Daher ist es wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, um auf die Fortsetzung der Bewegung zu setzen. Im Gegenteil, es kann sinnvoll sein, nach den Signalen in der entgegengesetzten Richtung zu suchen. 

Mit ATR aus dem Markt aussteigen.

Der ATR hilft Händlern, Stop-Loss-Aufträge unter Berücksichtigung der Marktvolatilität zu setzen. Das gilt sowohl für statische als auch für Trailing Stop Loss Aufträge.

Wenn der Markt volatil ist, sollte man breitere Stops setzen, um nicht durch zufällige Marktgeräusche den Handel zu unterbrechen. Wenn die Volatilität niedrig ist, kann man engere Stops einstellen. Es wird empfohlen, Stops in Höhe des 1-4-fachen ATR-Wertes einzustellen. 

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Wie bei Trailing-Stops platzieren Sie einen Stop-Loss bei 2 x ATR unter dem Einstiegspreis beim Kauf oder 2 x ATR über dem Einstiegspreis beim Shorting. Es gibt auch einen so genannten "Kronleuchter-Ausgang", wenn ein Stop-Loss unter dem höchsten Hoch des seit Ihrem Einstieg in den Kaufhandel erreichten Preises platziert wird. Der Abstand zwischen dem höchsten Hoch und dem Stop-Level ist definiert als ein mehrfacher ATR-Wert. So können wir beispielsweise den dreifachen ATR-Wert vom höchsten Hoch seit unserem Einstieg in den Handel abziehen.

Fazit.

ATR wird häufig bei der Erstellung automatisierter Handelssysteme eingesetzt. Es hilft, Filter zu erstellen, die die Volatilität berücksichtigen oder verschiedene Variablen an den Markt anpassen. Diejenigen, die manuell handeln, unterschätzen oft die Vorteile des Indikators Average True Range. Dennoch kann es für Ihren Handel nützlich sein, weil es ihn präziser macht. 

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